Книга: Многомерные временные ряды

Скачать

Монография Э. Хеннана представляет собой подробное и весьма полное изложение теории и методов статистического анализа временных рядов.
В первой части излагаются вероятностные основы, включающие спектральную теорию, а также теорию прогнозирования и фильтрации многомерных стационарных процессов.
Вторая часть посвящена статистическим проблемам, в ней рассматривается спектральное оценивание, статистические процедуры для рациональных спектров и регрессионные методы.
Высокий математический уровень сочетается с наглядностью и доступностью изложения. Автор не ограничивается доказательством теорем и уделяет много места обсуждению и сравнительному анализу статистических процедур, дает конкретные рекомендации по их применению.