Статья: ИНВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИНЕАРИЗУЕМЫЕ ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДМОДЕЛИ НЕКОТОРЫХ УРАВНЕНИЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ

Скачать

Рассмотрены некоторые подалгебры алгебры Ли, полученные ранее в групповой классификации модели Геана Пу ценообразования опционов с учётом издержек и влияния рынка. Для пятимерной алгебры Ли найдены инвариантные подмодели в случае одномерных подалгебр и инвариантные решения в случае двумерных подалгебр общего вида. Для трёх шестимерных алгебр Ли рассмотрены одномерные и двумерные подалгебры и получены точные решения для ряда линеаризуемых инвариантных подмоделей.